浙江大学张荣茂教授应邀为我院举办学术报告

作者: 时间:2021-07-01 点击数:

应我院邀请,6月29日早上,浙江大学张荣茂教授在腾讯会议上作了主题为《Empirical likelihood inference for heavy-tailed ARMA-GARCH models》的报告。报告由施建华教授主持,相关师生聆听了此次报告。

报告中,张荣茂教授介绍了ARMA-GARCH模型由于其在建模偏态、重尾、波动持续性等重要特征方面的广泛应用,已成为分析金融经济数据的基准模型。通常采用的拟最大似然估计(QMLE)要求误差和序列本身都有一个有限的四阶矩,以确保正常的极限。自加权拟最大指数似然估计(SWQMELE)通过假设误差中值为零,其绝对值均值为1来减少矩约束。把零均值变成零中值。报告结束后,在座的师生就相关研究问题进行了探讨和交流。

张荣茂,浙江大学教授,博导,2004年在浙江大学获得博士学位,2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究,2006年至今在浙江大学工作,多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究,发表的杂志包括Ann. Statist.,J. Amer. Assoc. Statist., J. Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金,主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项。现任统计所所长、浙江省现场统计研究所副理事长、J. Korean Statist. Soc.(SCI期刊)和Intern. J. Math. Statist.编委。

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